“相关性矩阵”怎么看？构建低风险投资组合的工具
相关性矩阵通过-1到1的数值反映资产间联动性，值越接近±1表示同向/反向波动越强，0附近则无显著关联；矩阵为对称结构，主对角线为1，行与列交叉点揭示两资产相关程度，绝对值大于0.7视为强关联；利用热力图可视化时，红蓝颜色深浅对应高低相...
相关性矩阵通过-1到1的数值反映资产间联动性，值越接近±1表示同向/反向波动越强，0附近则无显著关联；矩阵为对称结构，主对角线为1，行与列交叉点揭示两资产相关程度，绝对值大于0.7视为强关联；利用热力图可视化时，红蓝颜色深浅对应高低相...